Este magnífico restaurante foi construído para a Exposição Universal de 1900, assim como a Gare de Lyon, o Grand Palais, o Petit Palais e a ponte Alexandre III. Suas salas são decoradas nos estilos Belle Époque, Segundo Império e Barroco e foram classificadas como monumentos históricos em 1972, quando o ministro da Cultura era André Malraux.

De início foi chamado Buffet de la Gare de Lyon, mas em 1963 teve o nome mudado para Le Train Bleu, avocando o prestígio do célebre trem de alto luxo que fazia a linha Calais – Vintimille com escala em Paris. O trem perdeu prestígio e fez sua última viagem em dezembro de 2007, mas o suntuoso restaurante sobreviveu e manteve a majestade. Os salões recebem até 250 clientes, são decorados com dezenas de esculturas, móveis requintados, grandes lustres cintilantes e 41 afrescos sobre as paredes e os forros que evocam os grandes feitos da Cia. Ferroviária PLM – Paris, Lyon, Mediterranée e algumas paisagens percorridas pelas ferrovias.

Famosos frequentadores contribuíram para o prestígio do Le Train Bleu, entre eles Coco Chanel, Salvador Dali, Sarah Bernhardt e Brigitte Bardot.